blank

Şubelerde Risk Yönetimi Uygulamaları (Kredi Riski Ağırlıklı)

Şubelerde Risk Yönetimi Uygulamaları

Amaç:Bu eğitim ile hedeflenen şube personeline, “Risk Yönetimi” kavramıyla ilgili temel bir bakış açısı kazandırmaktır. Özellikle “kredi riski” yönetimi konusunda çok önemli ve temel bazı bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.

Değişen koşullara göre kredi portföylerinde yaşanabilecek olumsuzlukların tespiti ve önlemlerin alınmasına yönelik çok değerli bilgiler de katılımcılara aktarılmaktadır.

Eğitim 4 Modül’den oluşmaktadır. İçerik kurumun isteğine göre genişletilip daraltılabilir.

 Süre: Sınıf eğitimi olarak 2 gün – EÖğrenme olarak 4 saat

Kimler Katılmalı: Tüm şube personeli ve risk yönetimini öğrenmek isteyen tüm banka personeli katılabilir.

Modül1

I.Giriş: Temel Kavramlar ve Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler

1)    Risk Yönetimi ve Artan Önemi

2)    Asya, Rusya, Türkiye’deki Krizlerin Kredi Portföylerine Etkileri

3)    Dünya’da Yaşanan Subprime Krizi ve Dünya Piyasalarına Etkileri

II.Risk Yönetiminin Tanımı ve Risk Türleri

1)    Risk Yönetimi Nedir? Ne Değildir?

2)    Risk Türleri

a)   Piyasa Riskin Tanımı ve Türleri

i)     Kur Riski

ii)   Faiz Riski

iii)Fiyat Riski

iv) Likidite Riski

b)   Kredi Riski Tanımı ve Türleri

i)     Temerrüt Riski

ii)   Ülke Riski

iii)Karşı Taraf Riski

iv) Konsantrasyon Riski

c)    Operasyonel Riskin Tanımı ve Türleri

i)     İnsan

ii)   Sistem

iii)Süreç

iv) Dışsal Faktörler

Modül 2

III.   Kredi Riski Yönetimi

1)    Bankalarda Kredi Riski Doğuran İşlemler Nelerdir?

2)    Geleneksel Kredi Riski Yaklaşımları

3)    Kredi Riskinin Unsurları

i)     Temerrüt Riski

ii)   Spread Risk

4)    Kredilerin Sorunlu Hale Gelmesi ve Erken Uyarı Sistemleri

5)    Segmentasyon ve Konsantrasyon Analizleri

6)    Limit Sistemleri

IV.    Krediler Yaşanan Gelişimi

1)    Finansal Sistem İçinde Kredilerin Ekonomideki Rolü

2)    Bankaların Kredi Kaynakları ve Kredilerin Sınıflandırılması

3)    Kredi ve Teminat Türleri

4)    Risk Bazlı Kredi Prosesinin & Süreçlerin Değerlendirilmesi

5)    Stratejik Kredi Analizleri

i)     Strateji Oluşturma

ii)   Rekabet Analizi

iii)Sektör Analizi ve Hedef Pazar Oluşturma

6)    Problemli Krediler

Modül 3

V.    Uluslararası Düzenlemeler ve Kredi Riski Açısından Etkileri

1)    Basel Düzenlemelerinin Dayanakları

i)     Pillar I: Asgari Sermaye Yükümlülüğü

ii)   Pillar II: Denetim Otoritesinin Gözden Geçirmesi

iii)Pillar III: Piyasa Disiplini

2)    Basel II’nın Kredi Riski Açısında Etkileri

i)     Finansal Kurumlara Etkileri

ii)   Reel Sektöre ve Kobilere Etkileri

Modul 4

VI.   İçsel Rating Modelinin Oluşturulması ve Analizi

1)    Rating Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ağırlıklandırma

i)     Objektif ve Subjektif Kriterler

ii)   Rating Kriterlerinin Ağırlıklandırılması

2)    Sektörel Bazda ve Kredi Tipine Göre Rating’in Farklılaştırılması

3)    Rating Sistemleri

i)     Firma Ratingi

ii)   Teminat Kalitesinin Rate Edilmesi

iii)Müşteri Ratingi

4)    Risk Bazlı Kredi Fiyatlaması ve Kredi Kullandırım Politikalarının Rating İlişkisinin Kurulması

VII.   Sonuçlar ve Genel Değerlendirmeler

Demoya Göz Atın
blank
blank