Şubelerde Risk Yönetimi Uygulamaları
Amaç:Bu eğitim ile hedeflenen şube personeline, “Risk Yönetimi” kavramıyla ilgili temel bir bakış açısı kazandırmaktır. Özellikle “kredi riski” yönetimi konusunda çok önemli ve temel bazı bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.
Değişen koşullara göre kredi portföylerinde yaşanabilecek olumsuzlukların tespiti ve önlemlerin alınmasına yönelik çok değerli bilgiler de katılımcılara aktarılmaktadır.
Eğitim 4 Modül’den oluşmaktadır. İçerik kurumun isteğine göre genişletilip daraltılabilir.
Süre: Sınıf eğitimi olarak 2 gün – EÖğrenme olarak 4 saat
Kimler Katılmalı: Tüm şube personeli ve risk yönetimini öğrenmek isteyen tüm banka personeli katılabilir.
Modül1
I.Giriş: Temel Kavramlar ve Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
1) Risk Yönetimi ve Artan Önemi
2) Asya, Rusya, Türkiye’deki Krizlerin Kredi Portföylerine Etkileri
3) Dünya’da Yaşanan Subprime Krizi ve Dünya Piyasalarına Etkileri
II.Risk Yönetiminin Tanımı ve Risk Türleri
1) Risk Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
2) Risk Türleri
a) Piyasa Riskin Tanımı ve Türleri
i) Kur Riski
ii) Faiz Riski
iii)Fiyat Riski
iv) Likidite Riski
b) Kredi Riski Tanımı ve Türleri
i) Temerrüt Riski
ii) Ülke Riski
iii)Karşı Taraf Riski
iv) Konsantrasyon Riski
c) Operasyonel Riskin Tanımı ve Türleri
i) İnsan
ii) Sistem
iii)Süreç
iv) Dışsal Faktörler
Modül 2
III. Kredi Riski Yönetimi
1) Bankalarda Kredi Riski Doğuran İşlemler Nelerdir?
2) Geleneksel Kredi Riski Yaklaşımları
3) Kredi Riskinin Unsurları
i) Temerrüt Riski
ii) Spread Risk
4) Kredilerin Sorunlu Hale Gelmesi ve Erken Uyarı Sistemleri
5) Segmentasyon ve Konsantrasyon Analizleri
6) Limit Sistemleri
IV. Krediler Yaşanan Gelişimi
1) Finansal Sistem İçinde Kredilerin Ekonomideki Rolü
2) Bankaların Kredi Kaynakları ve Kredilerin Sınıflandırılması
3) Kredi ve Teminat Türleri
4) Risk Bazlı Kredi Prosesinin & Süreçlerin Değerlendirilmesi
5) Stratejik Kredi Analizleri
i) Strateji Oluşturma
ii) Rekabet Analizi
iii)Sektör Analizi ve Hedef Pazar Oluşturma
6) Problemli Krediler
Modül 3
V. Uluslararası Düzenlemeler ve Kredi Riski Açısından Etkileri
1) Basel Düzenlemelerinin Dayanakları
i) Pillar I: Asgari Sermaye Yükümlülüğü
ii) Pillar II: Denetim Otoritesinin Gözden Geçirmesi
iii)Pillar III: Piyasa Disiplini
2) Basel II’nın Kredi Riski Açısında Etkileri
i) Finansal Kurumlara Etkileri
ii) Reel Sektöre ve Kobilere Etkileri
Modul 4
VI. İçsel Rating Modelinin Oluşturulması ve Analizi
1) Rating Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ağırlıklandırma
i) Objektif ve Subjektif Kriterler
ii) Rating Kriterlerinin Ağırlıklandırılması
2) Sektörel Bazda ve Kredi Tipine Göre Rating’in Farklılaştırılması
3) Rating Sistemleri
i) Firma Ratingi
ii) Teminat Kalitesinin Rate Edilmesi
iii)Müşteri Ratingi
4) Risk Bazlı Kredi Fiyatlaması ve Kredi Kullandırım Politikalarının Rating İlişkisinin Kurulması
VII. Sonuçlar ve Genel Değerlendirmeler
